Волатильность в трейдинге: объяснение для новичков

Что такое волатильность и как она влияет на торговлю на Форекс

Волатильность представляет собой размах колебаний цены финансового инструмента — от максимального значения до минимального — в течение определённого времени: дня, недели, месяца и т.п.

Эта характеристика играет ключевую роль как при выборе торгового актива, так и в процессе самой торговли. Она демонстрирует, насколько сильно может изменяться стоимость инструмента, тем самым позволяя трейдеру оценить потенциальные риски, связанные с инвестированием.

Волатильность на валютном рынке (Форекс)

Чем резче и интенсивнее изменяется курс валюты, тем выше потенциальная доходность сделки. Однако, вместе с этим возрастает и вероятность убытков, особенно если прогноз окажется неверным.

Высокая волатильность говорит о широком диапазоне колебаний валютной пары за заданный временной интервал.

На валютной бирже уровень волатильности может меняться под влиянием множества факторов: количества трейдеров на рынке, временных рамок торговли, специфики сессий, экономического положения стран-эмитентов валют, а также в результате активных спекулятивных действий.

Обычно волатильность отображается в пунктах (на Форекс) или в процентах (чаще применяется для акций). На валютном рынке используют пунктовое выражение.

В периоды высокой активности — во время перекрытия торговых сессий — волатильность возрастает, а в часы снижения объёмов торговли, наоборот, уменьшается.

Азиатская торговая сессия

Наиболее волатильные валютные пары в это время:

• GBP/JPY — около 112 пунктов,
• GBP/CHF — примерно 96 пунктов,
• USD/JPY — в среднем 78 пунктов.

Европейская торговая сессия

В рамках европейской сессии наблюдается максимальная активность на рынке — здесь совершается до 30% всех дневных операций.

Наиболее волатильные пары (в среднем):

• GBP/CHF — 150 пунктов,
• GBP/JPY — 145 пунктов,
• USD/CHF — 117 пунктов,
• GBP/USD — 112 пунктов.

Это время особенно богато на выход новостей, связанных с экономикой ЕС, что напрямую влияет на поведение всех валют, связанных с евро.

Европейскую сессию нередко называют самой динамичной — движения наблюдаются практически во всех парах.

Американская торговая сессия

С момента открытия Нью-Йоркской биржи значительное количество участников рынка начинает перевод капитала из евро в доллар США. Это связано с тем, что американская сессия занимает второе место по объёму торгов.

Когда европейская и американская сессии пересекаются по времени, волатильность достигает своего пика.

Особенно активно в этот период торгуются такие пары, как GBP/CHF и GBP/JPY.

Средние показатели волатильности:

• GBP/CHF — около 129 пунктов,
• GBP/JPY — примерно 119 пунктов,
• USD/CHF — в районе 107 пунктов.

В завершение сессии наблюдается фиксация прибыли, что может спровоцировать коррекционное движение на рынке.

Учет волатильности в торговле

После выбора валютной пары важно учитывать временные отрезки, в которые она демонстрирует наибольшее движение. Это позволит более точно подстроить торговую стратегию под динамику рынка.

Также важно понимать, какие именно факторы влияют на волатильность. Это могут быть:

• публикации важных экономических данных,
• заявления центральных банков (например, ФРС или ЕЦБ),
• изменения в монетарной политике,
• политические события в мире,
• поведение крупных игроков и спекулянтов,
• психологические факторы трейдеров.

Важное замечание

Популярность валютной пары по количеству операций не всегда означает её высокую волатильность. При выборе инструмента важно учитывать не только ликвидность, но и амплитуду ценовых колебаний.

Таким образом, при создании торговой стратегии трейдеру следует опираться не только на личные предпочтения и методы анализа, но и учитывать характеристики волатильности, чтобы грамотно управлять рисками и повысить эффективность торговли.