Внутридневная или среднесрочная стратегии — плюсы и минусы

Многие начинающие трейдеры задаются вопросом: с чего стартовать — с внутридневной торговли или лучше сосредоточиться на среднесрочных стратегиях? У обоих вариантов есть свои особенности, несмотря на общие технические принципы.

Если говорить о трейдинге внутри дня, то он требует высокой концентрации, больше времени и эмоциональной устойчивости. Положительный момент — опыт накапливается гораздо быстрее.

Ключевое значение здесь приобретает дисциплина и контроль эмоций. Внутридневные торги особенно опасны тем, что трейдер может попасть под влияние азарта, совершая импульсивные сделки в погоне за быстрой прибылью или пытаясь «отомстить» рынку после неудачи. Особенно непростыми бывают дни со слабо выраженными движениями — ловля короткой волатильности требует почти хирургической точности. В такие моменты важно уметь вовремя отказаться от идеи и прекратить торги.

Среднесрочные стратегии, в свою очередь, сложны тем, что при отсутствии чёткой рыночной тенденции трейдеры начинают спонтанно входить в рынок, чаще всего — без весомых оснований. Это снижает долю прибыльных сделок, а удачные позиции зачастую закрываются слишком рано — из-за стремления хоть что-то заработать. Так происходит по причине нехватки опыта и психологического давления. Именно поэтому новичкам нередко советуют сначала освоиться в интрадей-трейдинге.

С накоплением опыта многие трейдеры начинают переосмысливать своё время и стремятся сбалансировать торговлю с жизнью вне графиков. Нередко в первые годы работы с рынком внимание сосредоточено исключительно на котировках, что может привести к раздражению, выгоранию и конфликтам вне трейдинга.

Однако те, кто воспринимает торговлю как интеллектуальный процесс и разгадывание рыночных закономерностей, со временем формируют комбинированный подход: инвестиционный, среднесрочный и внутридневной. Такой микс позволяет стабильно и осознанно участвовать в рынке.

Инвестиционная часть стратегии отвечает за формирование устойчивого портфеля, способного сохранять позиции в условиях низкой волатильности. Среднесрочная торговля позволяет захватывать сильные движения, обеспечивая положительное математическое ожидание. А интрадей-торговля поддерживает «форму», помогает чувствовать рынок и оперативно реагировать на быстрые изменения.

Далее рассмотрим пример использования обеих стратегий. Не всегда какая-то одна из них будет эффективной, однако сочетание подходов даёт наилучший результат.

Начнём со среднесрочной позиции — она была открыта ещё до начала основной сессии.

Пример 1. SPX500

На недельных таймфреймах индекс находится на исторических максимумах. В новостной повестке — усиление геополитической напряжённости и слабая статистика из Китая, указывающая на замедление восстановления. Давление также оказывает инфляционный фактор и снижение деловой активности.

На дневном графике наблюдается восходящий канал. Несмотря на то, что я не являюсь сторонником каналов как основного метода анализа, они могут быть полезны как вспомогательный ориентир.

Пример 2. Техническая попытка пробоя 4462

Инструмент не смог закрепиться выше этой отметки, присутствует слабость. Следует откат с ложным пробоем и фиксацией ниже уровня — сигнал на шорт.

Пример 3. Фон из Китая и индекс волатильности

Выходит негативная статистика из КНР. Одновременно индекс VIX торгуется вблизи ключевого уровня. Пробой 27 станет триггером для возможного обвала.

После начала сессии переносим стоп в безубыток. Дальнейшее развитие покажет либо усиление продаж, либо возврат к точке входа.

Пример 4. Корреляция с Dow и Nasdaq

Если один из индексов разворачивается, а другие не поддерживают движение — появляется угроза разворота по всему рынку. В данной ситуации именно это и произошло: синхронность нарушена, и S&P 500 разворачивается.

Итог:

Сделка закрыта по безубытку. Потенциальный среднесрочный сигнал не реализовался. Несмотря на хорошую идею, рынок не пошёл в сторону снижения — важное напоминание о необходимости гибкости.

Теперь рассмотрим поведение внутри дня.

Интрадей-пример:

Отрицательный новостной фон остаётся. На открытии — неудачная попытка роста и резкий возврат ниже 444.6. Слабые покупки — сигнал на открытие короткой позиции.

Внутридневной подход позволяет выставить короткий стоп-лосс, ориентируясь на текущую волатильность. Индекс VIX выше 16, а VXX борется за уровень 27 — признаки растущего напряжения.

Следует импульсное движение вниз — стоп переносится в безубыток.

Итог:

Инструмент достигает поддержки на 443. Сделка закрывается частями, общая математика — более 5 к 1 по прибыли к риску. Это позволило получить ощутимую прибыль за короткий промежуток времени.

Вывод:

Среднесрочная позиция не принесла дохода, но и не привела к убытку. А интрадей-сделка дала возможность извлечь прибыль из краткосрочной волатильности. Такой симбиоз позволяет и зарабатывать в моменте, и не упускать потенциал крупных движений. Использование обеих тактик вместе — наиболее гибкий и устойчивый подход к торговле.