Торговля на уровнях High/Low прошлого дня: стратегия

Для трейдеров, предпочитающих внутридневную торговлю, может быть полезна методика, основанная на анализе экстремумов предыдущего торгового дня. Этот подход подходит как начинающим участникам рынка Форекс, так и опытным инвесторам.

Основой стратегии является исследование японских свечей, поэтому сначала разберем ключевые принципы их построения. Японская свеча — это графическое представление ценового движения за определенный временной промежуток, который обозначается как таймфрейм.

В данном случае будем ориентироваться на дневной таймфрейм. Каждая свеча включает четыре главных параметра:

• Open – цена открытия;
• Close – цена закрытия;
• High – максимальное значение стоимости актива за период;
• Low – минимальное значение стоимости за тот же период.

Основное тело свечи формируется между уровнями открытия и закрытия. Если цена открытия ниже, чем цена закрытия, свеча будет бычьей (растущей), что говорит о преобладании покупателей.

Торговая стратегия на пробой High и Low

Когда цена открытия выше цены закрытия, формируется медвежья (снижающаяся) свеча, указывающая на преобладание продавцов. Экстремумы свечи, обозначенные уровнями High и Low, демонстрируют границы колебания цены в течение рассматриваемого временного отрезка.

Использование этих уровней для торговли внутри диапазона не рекомендуется, поскольку на трендовом рынке новые свечи могут пробивать предыдущие границы, а попытки заработать на отскоках от этих уровней часто приводят к убыткам.

Предлагаемая стратегия Форекс строится на пробое максимумов и минимумов предыдущего дня. Она проста в освоении и применении, что делает её удобной для трейдеров разного уровня подготовки.

Пошаговый алгоритм

1. Дождаться закрытия дневной свечи (обычно это 00:00 по времени брокера).
2. Провести горизонтальные уровни через High и Low этой свечи — именно их пробой будет сигналом для входа в рынок в новом торговом дне.
3. Для анализа входных точек можно перейти на более короткие таймфреймы (M15, M30).
4. При пробитии уровня Low открывается позиция на продажу, а при преодолении High — на покупку. Торговать можно вручную, однако это неудобно, так как пробой может произойти в любое время суток. Оптимальный вариант — использование отложенных ордеров.
5. Устанавливаются два отложенных ордера: Buy Stop — немного выше максимума свечи, Sell Stop — чуть ниже её минимума.
6. Защитные стоп-лоссы размещаются за противоположными уровнями свечи: для покупки — ниже минимума, для продажи — выше максимума.

Дополнительные рекомендации

• Вместо фиксированных стоп-лоссов можно использовать трейлинг-стоп, однако он работает только при включенном терминале. Такой подход позволяет динамически защищать прибыль, если цена внезапно развернется.
• Если трейлинг-стоп не используется, фиксацию прибыли можно осуществлять вручную или через тейк-профит, равный размеру стоп-лосса.
• Когда срабатывает один из отложенных ордеров, второй нужно удалить.
• Если сделка не закрылась в течение суток, дальнейшие действия зависят от её результата: убыточную необходимо ликвидировать, прибыльную — либо зафиксировать, либо перевести в безубыток.
• В начале нового дня нужно обновить уровни High и Low, удалив старые, так как они теряют актуальность.

Особые случаи

Когда на рынке наблюдаются резкие ценовые колебания (например, после выхода значимых новостей), дневная свеча может быть аномально большой (свыше 100 пунктов). Это увеличивает потенциальный стоп-лосс, что не всегда приемлемо с точки зрения риск-менеджмента. В таких ситуациях есть три варианта действий:

1. Пропустить торговлю, если риск слишком высок.
2. Войти минимальным лотом, чтобы общий риск оставался в допустимых пределах.
3. Сократить стоп-лосс, но при этом учитывать технические обоснования, например, устанавливая его за ближайший локальный экстремум на таймфрейме H1.

Применяя данную стратегию, трейдер обычно заключает не более одной сделки в день. Важно правильно рассчитывать объем позиции, ориентируясь на средний размер стоп-лосса, который примерно равен величине дневной свечи.

Перед реальным использованием стратегии рекомендуется протестировать её на демо-счёте, в тестере стратегий или вручную по историческим данным, чтобы оценить математическое ожидание и эффективность на выбранном активе.