Экономика
Рынок глазами трейдера: значение анализа и объёмов
Основной задачей каждого трейдера является проведение глубокого анализа рыночной ситуации.
Умение грамотно оценить текущую ситуацию на рынке и сделать правильные выводы напрямую влияет на успех торговли — получится ли извлечь прибыль или понести убытки.
На сегодняшний день существует множество способов анализа. Один из наиболее эффективных — объёмный анализ, особенно в его варианте с применением горизонтальных объёмов. Для этого используются специальные индикаторы, отображающие объёмы, проторгованные на разных ценовых уровнях.
Такая методика помогает трейдеру лучше понимать внутренние процессы рынка и выстраивать рабочие, прибыльные торговые стратегии.
Почему объёмы играют важную роль в рыночном анализе
Финансовые рынки представляют собой постоянный процесс перераспределения капитала между участниками.
Чтобы открыть сделку, всегда требуется контрагент, готовый совершить противоположную операцию на тот же объём.
К примеру, если трейдер покупает 10 лотов EUR/USD, значит, в этот момент кто-то продаёт аналогичное количество этого инструмента.
Поскольку рынок Форекс обладает высокой ликвидностью, исполнение ордеров происходит почти моментально — за исключением случаев торговли крупными объёмами.
Крупные участники и их влияние на рынок
На любом финансовом рынке присутствуют игроки с большим капиталом. Их действия способны существенно повлиять на динамику цен.
По этой причине особенно важно понимать, когда крупный участник входит в рынок и какие цели он преследует. Часто его присутствие можно определить заранее — по скоплению объёмов в определённых ценовых зонах.
Что такое Market Profile
Индикатор рыночного профиля отображает, сколько контрактов было проторговано на каждом ценовом уровне. Это ключевой инструмент в арсенале объёмного анализа.
Горизонтальные объёмы и их особенности
Объёмный анализ оперирует двумя видами объёмов: вертикальными и горизонтальными.
Вертикальные (тик или количество сделок) отображаются в виде столбцов в нижней части графика.
Горизонтальные же представляют собой гистограмму, размещённую сбоку от графика. Каждый её столбик показывает суммарный объём, проторгованный по конкретной цене.
Благодаря такой визуализации можно легко отследить ключевые уровни и изменения в активности участников рынка.
Аукционная структура рынка
Идею рыночного аукциона ввёл Питер Стейдлмайер — трейдер Чикагской биржи, который разработал концепцию Market Profile.
Суть в том, что рынок — это аукцион, где участники ищут оптимальную цену. Отсюда вытекают два состояния рынка: равновесие (баланс) и движение (дисбаланс).
Фаза баланса
Когда спрос и предложение уравновешены, формируется зона баланса — цена находится в боковом движении. В этот период объёмы, как правило, накапливаются.
Что происходит в это время:
- Участники фиксируют прибыль;
- Открываются новые сделки в ожидании импульса;
- Крупные игроки накапливают позиции, не двигая цену.
Переход к дисбалансу
Баланс не может длиться вечно — рано или поздно начинается импульс, выводящий цену в новое ценовое пространство.
Часто перед этим фиксируются значительные объёмы, а само движение сопровождается меньшей активностью. Рынок стремится к следующему уровню, где участники найдут новое равновесие.
Преимущества горизонтальных объёмов
Компания Gerchik & Co предоставляет трейдерам доступ к индикатору Real Market Volume, который показывает реальные объёмы с биржи CME.
Вот ключевые плюсы использования горизонтальных объёмов:
- Определение зон интереса крупных игроков;
- Помощь в отборе надёжных точек входа;
- Информация о текущем преимуществе покупателей или продавцов (Bid/Ask);
- Точное определение зон поддержки и сопротивления;
- Возможность распознать истинный пробой уровня;
- Минимизация рыночного шума и ложных сигналов.
Типы отображения профиля в MT4
Индикатор Real Market Volume предлагает два режима:
- Динамический профиль — показывает накопленные объёмы по ценам за период до 30 дней;
- Плавающий профиль — отображает объёмы за определённые отрезки времени (день, сессия и т.п.).
Комбинация этих двух подходов позволяет точнее выявлять ключевые уровни и следить за изменениями в активности трейдеров.
Применение в торговле: практические примеры
Горизонтальные объёмы — универсальный инструмент, применимый в большинстве торговых стратегий.
В трендовых моделях они помогают определить потенциальные развороты. В уровнях — выявить истинную силу зон поддержки и сопротивления.
На графике GBP/USD видно, как в фазах консолидации формируются объёмы, а на пике движения объём может «остановить» тренд. Это помогает определить разворотные точки.
Изменение баланса и смена тренда
Когда объёмы накапливаются, но затем цена уходит от уровня контроля вниз — это сигнал, что инициатива перешла к продавцам. Если система даёт сигнал на продажу, объёмы усиливают его достоверность.
Риск/прибыль в таких точках может быть весьма привлекательным — 1 к 4 и выше.
Другой пример — EUR/USD
На часовом графике видно, как цена долго проторговывалась, затем объёмы сместились вверх, сопровождаясь повышающимся каналом. Это говорит о хорошем потенциале движения, что подтверждается сильным импульсом вверх.
Профиль рынка — как повысить результативность торговли
Market Profile — мощный инструмент для внутридневной и среднесрочной торговли.
Независимо от используемой стратегии, анализ объёмов повышает эффективность торговли и помогает глубже понять логику движения цены.
Поведение крупных игроков — ключ к рыночным колебаниям. Своевременное выявление их присутствия даёт возможность работать в их направлении, а не против них.
Важно помнить: профиль рынка не просто индикатор. Он отображает живые данные по объёмам, в отличие от классических индикаторов, запаздывающих из-за использования исторических цен.
Горизонтальные объёмы показывают, где и когда происходит распределение позиций — это позволяет ловить начало сильных движений и более уверенно принимать решения.