Профит-фактор: как измерить эффективность своей стратегии

Можно ли зарабатывать на финансовых рынках без навыков трейдинга? Да, если вложить деньги в стратегию профессионального трейдера. Однако для получения наибольшей прибыли важно выбрать действительно успешного трейдера. В этом поможет такой показатель, как профит-фактор — один из ключевых параметров, отражающих эффективность торговой стратегии.

Что такое профит-фактор и как он рассчитывается

Определить, насколько прибыльной является торговая стратегия, можно с помощью расчета профит-фактора. Он вычисляется по простой формуле: сумма доходов от прибыльных сделок делится на размер потерь от убыточных операций.

При анализе торгового отчета можно найти этот показатель под графиком кривой доходности.

Пример расчета:

Допустим, трейдер за определенный период провел 80 прибыльных сделок, заработав на них $15 386. В то же время 55 сделок закрылись с убытком на сумму $8 740. Тогда профит-фактор составит: 153868740=1,76\frac{15386}{8740} = 1,76

Насколько точен профит-фактор?

Некоторые эксперты считают, что при расчете этого показателя стоит исключать сделки, где прибыль была получена из-за случайных факторов. Например, выход важной экономической новости мог спровоцировать резкий скачок волатильности, что привело к неожиданно высокому доходу.

Чтобы сделать расчет более объективным, используется так называемый «достоверный профит-фактор». Для его определения:

1. Подсчитывается общая прибыль от всех успешных сделок.
2. Исключается наиболее прибыльная сделка.
3. Оставшаяся сумма делится на общие убытки.

Как оценивать профит-фактор?

После расчета необходимо проанализировать его значение. Чем выше показатель, тем эффективнее стратегия. Например, в рассмотренном выше случае значение 1,76 считается хорошим результатом.

Почему профит-фактор важен?

Этот коэффициент полезен как трейдерам, так и инвесторам:

• Позволяет оценить эффективность торговой стратегии на этапе тестирования. Чтобы анализ был объективным, важно учитывать данные минимум по сотне сделок.
• Помогает инвесторам определить, стоит ли вкладывать деньги в стратегию, и насколько велика вероятность получения прибыли.

При выборе TIMA-стратегии инвесторы могут ориентироваться на этот показатель среди других параметров доходности. Для удобного расчета потенциальной прибыли можно использовать «Калькулятор инвестора».

Чтобы сделать правильный выбор стратегии, следует анализировать не только профит-фактор, но и другие метрики, например, коэффициенты Сортино и Кальмара. Комплексный подход поможет подобрать наилучший вариант для инвестирования.