Pivot Points в трейдинге: как использовать уровни разворота

Определение точки разворота на графике — заветная цель множества трейдеров. Если удачно войти в сделку на начальной стадии смены тренда, можно извлечь наибольшую выгоду. Но как это реализовать? В данном случае помогают Pivot Points — опорные точки, также называемые точками поворота. Давайте разберемся, что они собой представляют и как их применять.

Что представляют собой Pivot Points

Pivot в переводе с английского означает точку вращения. В трейдинге Pivot Points представляют собой ценовые отметки, от которых с высокой вероятностью возможно изменение направления движения рынка.

Эти уровни стали известны благодаря Джесси Ливермору, который советовал их использование в трейдинге.

Для определения области потенциального разворота применяются специальные алгоритмы. С их помощью можно выявить уровень, где цена меняет направление, что позволяет войти в сделку с оптимальным соотношением риска и прибыли. Иногда этот показатель может достигать 1:10, если удается определить ключевые экстремумы.

Важно понимать, что Pivot Points не являются универсальным инструментом и могут выдавать ложные сигналы. Существует несколько способов их расчета, каждый из которых использует различные формулы и исходные данные.

Виды методов расчета Pivot Points:

1. Традиционный метод — используется биржевыми трейдерами на протяжении многих лет.
2. Классический расчет — похож на традиционный, но с небольшими отличиями в формуле.
3. Метод Вуди — основан на учете уровня закрытия предыдущего дня.
4. Фибоначчи — использование известных уровней для определения зон разворота.
5. Уровни DeMark — разработка аналитика фонда SAC Capital Advisors, использовавшего их для предсказания рыночных разворотов в 2011 и 2013 годах.
6. Метод Camarilla — использует уникальные коэффициенты для вычисления уровней.

Формулы расчета Pivot Points

Традиционный метод

Основная опорная точка вычисляется как среднее значение максимальной, минимальной цены и цены закрытия предыдущего дня:

Pivot = (High + Low + Close) / 3

На основе этой точки рассчитываются уровни поддержки и сопротивления:

Resistance 1 = (2 × Pivot) − Low
Support 1 = (2 × Pivot) − High
Resistance 2 = Pivot + (R1 − S1)
Support 2 = Pivot − (R1 − S1)
Resistance 3 = High + 2 × (Pivot − Low)
Support 3 = Low − 2 × (High − Pivot)

Метод DeMark

Этот способ учитывает направление предыдущей свечи:

• При медвежьей свече:

P = High + (2 × Low) + Close

• При бычьей свече:

P = (2 × High) + Low + Close

• При доджи-свече:

P = High + Low + (2 × Close)

Метод Вуди

Здесь акцент делается на цену закрытия предыдущей сессии:

Pivot = (High + Low + (2 × Close)) / 4

Метод Camarilla

Добавляет коэффициенты, позволяющие определить четыре уровня поддержки и сопротивления:

Support 1 = Close − (High − Low) × 1,1 / 12
Support 2 = Close − (High − Low) × 1,1 / 6
Support 3 = Close − (High − Low) × 1,1 / 4
Support 4 = Close − (High − Low) × 1,1 / 2
Resistance 1 = (High − Low) × 1,1 / 12 + Close
Resistance 2 = (High − Low) × 1,1 / 6 + Close
Resistance 3 = (High − Low) × 1,1 / 4 + Close
Resistance 4 = (High − Low) × 1,1 / 2 + Close

Применение Pivot Points в трейдинге

На рынке Forex использование этих уровней имеет особенности:

1. Торги ведутся круглосуточно, поэтому важно учитывать временные зоны.
2. Метод расчета выбирается в зависимости от стратегии и торгового инструмента.
3. Волатильность валютного рынка выше, чем фондового, поэтому необходимо учитывать влияние новостей.
4. Следует анализировать тренд на разных таймфреймах.

Как использовать Pivot Points:

1. Если цена закрепляется ниже опорной точки, стоит рассматривать сделки на продажу.
2. Если цена выше Pivot, можно искать возможности для покупок.
3. Дополнительные методы анализа помогут определить окончание движения и возможный разворот.

Как торговать с Pivot Points

Основные подходы:

1. Торговля на отскок — вход осуществляется после того, как цена достигла уровня и отскочила.
2. Торговля на пробой — вход после уверенного пробоя уровня поддержки или сопротивления.

При открытии позиций важно учитывать:

• Импульс движения.
• Направление тренда.
• Объемы торгов.
• Уровни Stop Loss и Take Profit.

Методика торговли с использованием уровней Pivot: пример применения

Рассмотрим один из вариантов использования центральной точки Pivot и ближайших уровней поддержки и сопротивления для открытия позиций на рынке.

1. Оценка начала торговой недели

Перед открытием сделки анализируем, как цена расположилась относительно пивот-уровня. Если торги начались ниже центральной точки, приоритет отдается продажам. Если выше — рассматриваем покупки.

2. Ожидание касания значимых уровней

Дожидаемся, когда цена подойдет к первому уровню сопротивления или поддержки. Это может стать сигналом для входа в рынок.

3. Реакция на пересечение уровня Pivot

При движении цены в обратном направлении относительно пивот-уровня рассматриваем сделки на отскок от границ диапазона, который формируют центральная точка, первая поддержка и первое сопротивление. Если цена долго находится в боковике, возможен резкий выход из него.

4. Подтверждение пробоя

Если цена пробивает уровень, ждем подтверждения этого движения, после чего входим в рынок. При торговле на повышение необходимо дождаться, когда сопротивление станет поддержкой. В обратном случае (при продажах) важно удостовериться, что пробитый уровень поддержки превратился в сопротивление.

5. Определение целей

Ближайшие уровни становятся ориентирами для фиксации прибыли. При покупке это Resistance 2 и 3, при продаже — Support 1 и 2.

6. Расстановка стоп-лоссов

Стоп-лосс устанавливаем за границей уровня, от которого совершена сделка, ориентируясь на экстремумы цены.

7. Частичная фиксация прибыли

При достижении первой цели можно закрыть часть позиции, а остаток оставить, передвинув стоп-лосс в безубыток.

8. Фиксация прибыли вручную

Если цена разворачивается, не достигнув целевого уровня, фиксируем прибыль вручную.

9. Работа в боковом канале

В боковом диапазоне ключевыми границами выступают Support 1 и Resistance 2.

Индикаторы для работы с Pivot Points

Определить точки пивот можно вручную или с помощью индикаторов, доступных в MetaTrader 4 и 5.

• Pivot Points Indicator – строит уровни по разным формулам (Fibonacci, Camarilla, DeMark, Woodie и стандартная).
• Pivot Points (SwingTree) – схож с расчетами по методике Woodie, дает четкие точки входа.
• Pivot (Poul Trade Forum) – совмещает уровни пивот с направлением тренда.

Свечные модели и Pivot Points

Использование свечных паттернов вблизи уровней Pivot усиливает достоверность сигналов. Один из таких паттернов — Pivot Point Reversal (PPR).

• Бычий PPR: две медвежьи свечи, последняя из которых обновляет минимум, затем появляется бычья свеча.
• Медвежий PPR: две бычьи свечи, последняя из которых обновляет максимум, после чего появляется медвежья свеча.

Эти паттерны схожи с пин-барами, но без длинных теней.

Советы по использованию Pivot Points

1. Данные об уровнях можно получить с аналитических сайтов.
2. Расчеты ведутся на основе предыдущей свечи, но используются на младших таймфреймах (M5–M30).
3. Важно учитывать, где открылся рынок: выше или ниже точки Pivot.
4. Если сессия открылась за пределами первого уровня поддержки/сопротивления, ждем возврата к центру.
5. Входить в сделку следует после подтвержденного отскока или пробоя.
6. Take-Profit размещаем у ближайшего уровня, а Stop-Loss — за уровень входа.
7. Следим за трендом на старших таймфреймах.
8. Комбинируем Pivot Points с другими методами анализа.
9. Учитываем влияние новостей и возможные всплески волатильности.

Фильтрация ложных сигналов

Ложные пробои можно отсеивать с помощью индикатора Real Market Volume, который анализирует рыночные объемы.

• Показывает скопления заявок крупных игроков.
• Совпадение уровней объемов и пивот-уровней увеличивает точность сигналов.
• Рост объемов подтверждает тренд, снижение — сигнализирует о возможном развороте.

Использование технических уровней

Дополнительно можно отмечать на графике ключевые уровни:

• Исторические максимумы и минимумы.
• Зоны консолидации.
• Зеркальные уровни (ранее работавшие и как поддержка, и как сопротивление).

Оценка стратегии и риск-менеджмент

Чтобы убедиться в эффективности метода, тестируем его на демо-счете:

1. Определяем условия входа (например, совпадение двух уровней).
2. Фиксируем, где будем выходить (TP и SL).
3. Записываем все сделки в дневник.
4. Анализируем итоги после 100 и более сделок.
5. Оптимизируем стратегию при необходимости.

Риск-менеджмент:

• Размер стоп-лосса не должен быть слишком маленьким или большим.
• Соотношение риска и прибыли оптимально в пределах 1:2–1:3.
• Объем сделки рассчитываем с учетом допустимой просадки.
• Эмоции контролируем с помощью специальных инструментов (например, Risk-Manager).

Итог

Pivot Points — полезный инструмент для внутридневной торговли, но не универсальная стратегия. Для повышения точности его рекомендуется комбинировать с объемными индикаторами, свечными паттернами и классическим техническим анализом.