Оптимальные сроки тестирования трейдинг-стратегии

Как проверить эффективность торговой стратегии: пошаговое руководство

Прежде чем начинать торговать на финансовом рынке, важно выбрать подходящую стратегию. Это может быть как готовая методика, так и собственная разработка, основанная на вашем личном опыте и понимании рынка. Однако главный вопрос — как определить, принесет ли она прибыль?

Оценивать стратегию «на глаз», просто глядя на график — это путь новичков, которые относятся к трейдингу без должной подготовки. Первый шаг каждого серьезного трейдера — тестирование стратегии на исторических данных. Только после этого можно делать выводы о ее эффективности.

Зачем проверять стратегию на истории?

Рынок Форекс подвержен изменениям в зависимости от глобальных экономических процессов. Тактика, прекрасно работающая при одной ситуации, может давать негативные результаты в другой. Анализ на истории позволяет понять, насколько часто стратегия приносила прибыль в разные рыночные периоды и как она себя вела в сложных фазах.

К примеру, если взять двухлетний период, видно, что в 2014 году рынок развивался по ярко выраженному тренду. Это дало бы трендовым стратегиям отличные показатели. Однако в 2015 году рынок находился преимущественно во флэте, что могло привести к убыточности тех же самых систем.

Почему нельзя ограничиваться коротким периодом анализа?

Проверка стратегии только на одном или двух годах — ошибка. В такие короткие отрезки времени вы можете попасть на случайный благоприятный период и ошибочно принять стратегию за эффективную. Или наоборот — отвергнуть рабочую модель из-за временного спада.

Сколько лет нужно для надежного теста?

Минимально допустимый срок для исторической проверки — 5 лет. Но и это не всегда достаточно. Если за это время стратегия сгенерировала менее 200 сделок, выводы делать рано. Оптимально проводить тесты на более длинном участке, начиная хотя бы с 2000 года. За 15 лет формируется более полная картина. Для получения объективных результатов следует накопить не менее 1000 сделок.

Какие инструменты использовать для проверки?

Чтобы увеличить достоверность проверки, стоит применять несколько финансовых инструментов. Даже если вы планируете работать только с парой EUR/USD и использовать трендовую стратегию, желательно протестировать ее также на других парах, либо на золоте или фьючерсах.

Если стратегия действительно устойчивая, она должна показывать положительные результаты и на других инструментах. Это позволит выявить уязвимости и внести полезные корректировки.

Однако этот подход работает только с универсальными методиками. Если стратегия «заточена» под конкретный актив, анализ на других инструментах теряет смысл.

Итог

Чтобы проверить торговую стратегию качественно:

• Используйте временной промежуток от 5 до 15 лет;
• Обеспечьте выборку минимум из 1000 сделок;
• По возможности применяйте тестирование на разных инструментах, даже если не планируете по ним торговать.

Эти шаги помогут отсеять неработающие методы и сосредоточиться на действительно прибыльных решениях. Кроме того, вы сможете грамотно выстроить манименеджмент и оптимизировать торговый процесс.

Успешной торговли!