Как использовать ATR в трейдинге: пошаговое руководство

Как определить потенциал прибыли в сделке с помощью ATR

Одним из главных вопросов, который волнует начинающих трейдеров, является оценка потенциальной прибыли по сделке. Один из действенных инструментов, позволяющий это сделать, — показатель ATR.

ATR (Average True Range) — это среднее значение диапазона ценовых колебаний за определённый промежуток времени. Каждый финансовый инструмент — будь то валютная пара, акция или сырьевой фьючерс — имеет свою характерную волатильность. Именно этот параметр и можно использовать для расчёта потенциальной амплитуды движения цены.

Способы расчёта ATR

ATR отражает усреднённую волатильность инструмента за выбранный период, чаще всего — за 14 последних торговых дней. Рассчитать его можно несколькими способами:

• через формулу;
• при помощи стандартного индикатора ATR;
• вручную.

Наиболее доступный способ — ручной расчёт, он прост и эффективен.

Пошаговая инструкция:

1. Откройте дневной таймфрейм по нужному активу.
2. Выберите подряд 14 свечей.
3. Исключите из выборки аномально большие свечи, появившиеся вследствие важных новостей.
4. Визуально определите среднюю по размеру свечу среди оставшихся.
5. С помощью перекрестия измерьте её диапазон — это и будет приблизительное значение ATR.

Применение ATR в трейдинге

Понимая, как рассчитывается ATR, важно понять, какую пользу он может принести в реальной торговле.

ATR помогает:

• принять решение о входе в сделку;
• грамотно выставить уровень стоп-лосса;
• задать целевой уровень прибыли (тейк-профит).

Основные принципы использования:

1. Цена, как правило, за день проходит расстояние, равное своему ATR.
2. Оптимальное соотношение риска к прибыли — 1:3.
3. Если инструмент уже прошёл более трети ATR, от входа лучше воздержаться.

Пример расчёта: пара EUR/USD

Предположим, вы анализируете дневной график EUR/USD и средний диапазон свечи составляет 70 пунктов. Чтобы получить точное значение ATR, можно вычесть значение Low из High у типичной свечи.

Чтобы соблюсти соотношение риск/прибыль 1:3, рекомендуется:

• Стоп-лосс = 20% от ATR = 70 * 0.2 = 14 пунктов.
• Тейк-профит = 60% от ATR = 70 * 0.6 = 42 пункта.

Такая методика подойдёт для внутридневных стратегий с фиксированными параметрами. Если же сделки переносятся через ночь или держатся несколько дней, ATR будет выступать как вспомогательный ориентир.

ATR как элемент торговой системы

Главное правило: вход в позицию должен быть обусловлен сигналом стратегии, а не только значением ATR. Если вы используете чужую стратегию, проверьте, учитывает ли она ATR. При создании собственной системы имеет смысл включить этот индикатор в перечень условий для входа.

ATR полезен, но не является самостоятельным сигналом. Он уместен как фильтр в сочетании с другими элементами анализа, например, уровнями поддержки и сопротивления.

Пример использования:

Вы торгуете по уровням. Цена пробила сопротивление и откатилась для подтверждения. Сигнал есть, но роста не происходит. Что делать? Посмотрите, сколько пунктов прошло с начала дня.

• Если цена уже преодолела более 50% ATR — дальнейшее движение может быть ограничено.
• Если пройдено меньше — потенциал ещё есть, можно открывать сделку.

Навык работы с ATR развивается со временем, но вы можете ускорить процесс, изучая практические кейсы опытных трейдеров. Знание ATR помогает грамотно управлять рисками и повышает точность входа в рынок.