Как читать профиль рынка: словарь и объяснение терминов

Горизонтальные объемы: ключ к точному анализу рынка

Методика анализа горизонтальных объемов считается одной из самых действенных среди профессиональных трейдеров. Среди всех видов объемного анализа особое место занимает рыночный профиль — мощный инструмент, отображающий активность участников по ценовым уровням.

В этом материале мы кратко рассмотрим основы рыночного профиля и его ключевые термины.

Что такое профиль рынка?

Профиль рынка — это гистограмма, размещённая сбоку от ценового графика. Каждый её столбик отображает объем сделок, заключённых на определённой цене.

Идея рыночного профиля

Метод был разработан Питером Стейдлмайером ещё в 1980-х годах. Его цель — выявить зависимости между:

• объемами покупок и продаж;
• временем нахождения цены на определённых уровнях;
• ценовым диапазоном в течение торговой сессии.

Спекуляции серьёзно влияют на движение цен. Активные действия крупных инвесторов могут значительно изменить стоимость актива. Поэтому важно распознавать моменты их входа на рынок. Всплески объема на гистограмме часто указывают на присутствие «китов».

Базовые элементы профиля рынка

Использование горизонтального объема может быть как самостоятельным инструментом, так и дополнением к другим видам анализа. Ниже рассмотрим ключевые понятия:

• Диапазон (Range) — высота профиля, отражающая весь ценовой промежуток за указанный период (день, неделя и т.д.).

• Начальный баланс — колебания цены в первый час после открытия рынка. Широкий баланс сигнализирует о возможном боковом движении, а узкий — о вероятности прорыва.

• Зона стоимости — область, где прошло 70% торгового объема. Считается «справедливым» уровнем для обеих сторон — покупателей и продавцов.

• POC (точка контроля) — уровень с наибольшим объемом за период. Часто используется для постановки стопов и оценки силы уровня.

Практическое применение профиля рынка

Рыночный профиль помогает в:

• Отсеве слабых уровней — если по уровню нет активности, его значимость минимальна.
• Постановке стоп-лоссов — оптимально прятать за POC или границы зоны стоимости.
• Определении фаз накопления и разворота тренда.
• Поиске импульсных движений — затишье перед всплеском может указывать на скорый выход из диапазона.

Индикатор от Gerchik & Co для MetaTrader 4

Компания Gerchik & Co разработала удобный инструмент анализа — «Real Market Volume» для MT4. Он предоставляет:

• интеграцию прямо в платформу MetaTrader 4;
• отображение данных за 30 дней;
• настройку профилей как за весь период, так и за отдельные дни;
• использование реальных данных CME (Чикагская биржа);
• обновление данных каждые 5 минут.

Индикатор отлично сочетается с любыми торговыми стратегиями и помогает повысить точность входов на рынок.