Индикатор ATR: как анализировать рынок и управлять рисками

Что представляет собой индикатор ATR

Прежде чем начинать использовать какой-либо инструмент в трейдинге, важно четко понимать его назначение и принципы работы. Разберем, что такое ATR и зачем он нужен.

ATR (Average True Range) переводится как «средний истинный диапазон». Этот индикатор измеряет колебания цены выбранного финансового инструмента за установленный период времени.

Основное предназначение ATR – анализ волатильности рынка. Непонимание этого принципа может привести к неверному использованию индикатора, что чревато ошибочными торговыми решениями.

Почему трейдеру важно учитывать ATR

ATR помогает определить средний диапазон ценовых колебаний. Важно помнить, что финансовые активы меняют направление движения на протяжении торгового дня.

Чтобы успешно заключать сделки, трейдер должен понимать, как долго цена будет двигаться в определенном направлении и когда может произойти разворот. Однако определить это исключительно с помощью трендовых индикаторов или технического анализа бывает сложно.

Если после входа в рынок по всем техническим признакам цена внезапно идет против вас, ATR может стать дополнительным инструментом для принятия более обоснованных решений. Он не указывает точное направление движения цены, но помогает оценить потенциальный запас хода.

Как рассчитывается ATR

Перед тем как начать использовать ATR на практике, важно разобраться с принципом его расчета. Определить значение ATR можно вручную или автоматически, с помощью встроенного индикатора в торговых платформах. Обычно расчет проводится на основе 14 свечей.

При ручном определении ATR необходимо:

1. Выбрать 14 свечей на используемом таймфрейме, исключая аномально большие, сформированные на новостях.
2. Определить среднюю по размеру свечу и зафиксировать ее максимум и минимум.

1. Вычесть минимум свечи из максимума, получив значение ATR. Например, если максимум 1,2083, а минимум 1,1980, то ATR составляет 0,0103 или 103 пункта.

В автоматическом режиме индикатор ATR рассчитывает три параметра:

• разница между максимумом и минимумом текущей свечи;
• разница между закрытием предыдущей свечи и максимумом текущей;
• разница между закрытием предыдущей свечи и минимумом текущей.

Наибольшее значение из этих трех и считается истинным диапазоном. ATR представляет собой среднее значение истинных диапазонов за последние 14 свечей.

Применение ATR в трейдинге

ATR позволяет оценить запас хода цены и вероятность изменения ее направления. Однако он не должен использоваться отдельно от других инструментов анализа рынка. В сочетании с другими методами ATR помогает:

1. Определять вероятность продолжения движения. Если инструмент прошел 70% от дневного ATR, то велика вероятность разворота цены.
2. Устанавливать оптимальный стоп-лосс. Его размер должен быть не менее 20% от ATR. Например, при ATR в 80 пунктов стоп-лосс не должен быть меньше 16 пунктов.
3. Рассчитывать тейк-профит. Вычислив пройденное ценой расстояние и вычтя его из ATR, можно определить потенциальный запас движения.

Рассмотрим пример. Допустим, цена пробивает важный уровень. Согласно техническому анализу, это сигнал на покупку. Однако ATR может подсказать, насколько вероятен дальнейший рост. Если с начала дня цена прошла менее 50% ATR, то у нее еще есть потенциал для движения вверх. Если же цена уже преодолела большую часть ATR, то вероятность ложного пробоя увеличивается.

Ошибки при использовании ATR

Понимание работы ATR помогает избежать распространенных ошибок:

1. ATR не определяет направление движения. Рост линии индикатора означает увеличение волатильности, а не рост цены.
2. Индикатор не подходит для определения зон перекупленности и перепроданности, как, например, Stochastic.
3. ATR не предназначен для поиска дивергенций, в отличие от MACD и Stochastic.
4. Сравнивать ATR для разных инструментов или таймфреймов не имеет смысла. Важен только текущий показатель ATR для конкретного актива и временного интервала.

ATR – полезный инструмент для оценки волатильности, который помогает трейдерам принимать более взвешенные решения. Однако его необходимо применять в сочетании с другими методами анализа, чтобы повысить точность прогнозов и увеличить процент прибыльных сделок.