Форекс и фондовые индексы: что нужно знать

Что такое индекс и как работает DXY — индекс доллара США

Индекс представляет собой усреднённое значение стоимости всех активов, входящих в его состав.

Один из самых известных в мире – индекс Dow Jones (DJA), упоминаемый в большинстве финансовых новостей. Однако сам по себе он не является отдельным торговым активом.

Компания, отвечающая за расчёт этого индекса, делит свою деятельность на три направления, каждое из которых рассчитывает отдельный индекс:

• DJA – включает 65 крупнейших американских компаний;
• DJI – отражает динамику 30 ведущих индустриальных предприятий США;
• DJT – учитывает 20 крупнейших транспортных корпораций страны.

Чтобы разобраться, как работают индексы на примере валютных рынков, обратимся к DXY – индексу американского доллара.

Что представляет собой индекс DXY?

Индекс доллара DXY – это инструмент, измеряющий силу доллара США по отношению к корзине шести ведущих мировых валют, исключая сам доллар. В состав этой корзины входят: евро (EUR), иена (JPY), фунт стерлингов (GBP), канадский доллар (CAD), шведская крона (SEK) и швейцарский франк (CHF).

Вес каждой валюты в корзине не равный – используется специальная формула, где каждой валюте присвоен определённый коэффициент в зависимости от её доли в международной валютной системе.

Индекс существует с 1973 года – момента перехода мировых валют к плавающему курсу.

Как торговать индексом DXY

Основным фактором, влияющим на движение индекса, является экономика США, так как доллар имеет более половины веса в расчёте. Значимую роль играют:

1. Заявления представителей ФРС США. Их высказывания часто содержат намёки на будущую денежно-кредитную политику, что напрямую влияет на индекс и валюты из его корзины.
2. Макроэкономические отчёты. Укрепляющие экономику данные способствуют росту индекса. Слабая статистика оказывает обратное влияние.
3. Технический анализ. Как и в случае с любым другим активом, графический и индикаторный анализ помогает определить возможное направление движения.
4. Функция индикатора. Индекс доллара часто используют как фильтр или сигнал при торговле валютными парами с участием USD. Изменения на рынке валютной пары могут повлиять и на DXY, что расширяет арсенал трейдера.

Почему индекс DXY считается диверсифицированным инструментом

Так как его формируют сразу несколько валют, DXY обладает более широкой основой по сравнению с отдельными валютными парами. Это делает его менее подверженным резким скачкам при форс-мажорных событиях, так как влияние распределяется между несколькими экономиками.

Таким образом, можно сказать, что индекс представляет собой не прямое противостояние США и ЕС, а отражает баланс доллара по отношению к сильнейшим экономикам Европы и мира.

Индекс DXY как технический индикатор

Помимо стандартного анализа графика, трейдеры применяют специальные индикаторы, показывающие взаимосвязь между текущим инструментом и индексом доллара. Эти наблюдения легли в основу многих стратегий, где DXY используется как дополнительный фильтр или ключевой сигнал к сделке.

Торговля индексом доллара США

Главным способом торговли DXY является использование фьючерсных контрактов. Однако всё большей популярностью в последние годы пользуется CFD – контракт на разницу цен. Компания Gerchik & Co одной из первых представила своим клиентам возможность торговать индексом доллара через CFD-инструмент.