Риск-менеджмент: выбираем правильный размер позиции

Стремление быстро увеличить депозит, особенно когда он небольшой, вполне естественно. Возникают амбициозные планы, но редко кто при этом обращает внимание на реальность и объективные расчёты, которые действительно могли бы помочь воплотить эти мечты в жизнь на реальном счёте.

Не раз я наблюдал, как новички в трейдинге с самого начала строят абсолютно фантастические прогнозы: вложенные $1000 за несколько месяцев, по их расчётам, должны превратиться в $10 000, а там уже рукой подать до статуса миллионера.

На бумаге придраться вроде бы и не к чему: 30% успешных сделок, риск на одну сделку — 1%, соотношение прибыли к риску более 5:1, сделок — 50, а итоговая доходность почти в 500%. Всё выглядит весьма убедительно.
Но фантазии идут ещё дальше: каждая неделя, завершённая с прибылью, вызывает желание увеличивать риск или объём позиций. В итоге на бумаге сумма уже исчисляется десятками тысяч долларов и быстро «летит» к миллиону.

При этом, конечно же, начинаются попытки улучшить стратегию. И хотя методы на первый взгляд кажутся логичными, на практике они нередко становятся причиной краха депозита.

Один из вариантов, который я в своё время сам пытался применять, — это варьирование уровня риска в зависимости от силы торгового сигнала.
Например, если уровень слабый — ставить риск 0,25%; если подтверждённый и зеркальный — увеличивать до 0,5%; а если зеркальный уровень ещё и находится на круглой цене — использовать риск в 1%.

В теории подход выглядит грамотно и продуманно. Но на практике, особенно если у трейдера недостаточно опыта и знаний, такие стратегии больше вредят, чем приносят пользу.

Чаще всего это и происходит с новичками: огромное желание «покорить рынок» приводит к переторговке — сделок становится слишком много, а вместе с этим растёт число ошибок.
И если система допускает естественные убытки как элемент вероятностной торговли, то ошибки увеличивают убыточные сделки в разы. Надежда на 30% положительных исходов рушится так же быстро, как песочный замок под жарким ветром.

На реальном счёте ситуация выглядит куда печальнее: прибыльных сделок едва набирается 2 из 10, а соотношение прибыли к убытку редко превышает 3:1. В результате — как видно на иллюстрации ниже — трейдеры не выдерживают в среднем и полгода.

Особенно опасным моментом становится первая удачная сделка, которая вызывает сильную эмоциональную реакцию. Вместо холодной оценки появляется эйфория и иллюзия вседозволенности.

В любой другой профессии удачный результат можно воспринять как хороший знак. Но в трейдинге важна только статистика на длинной дистанции, а не единичные удачные эпизоды.

Проблема усугубляется на фоне очередных просадок. Начинаются типичные ошибки: «раз пять сделок минусовые, значит следующая должна быть прибыльной, увеличу риск до 1,5%», а после десятого убытка — «пора отбивать все потери, ставлю 5%!».

Так продолжается до полного обнуления депозита, когда трейдер, потеряв контроль, делает последнюю ставку в надежде на чудо.

Однако спекуляция на рынке — это не азартная игра. В трейдинге профессиональный подход подразумевает системную работу, а не попытку вытащить джекпот за счёт случайности.
Попытки нестабильного заработка без чёткой стратегии рано или поздно приводят к ещё большим потерям.

Развитие торговой системы и грамотное управление рисками приходит только с опытом. На начальном этапе сложно правильно оценить, насколько сильна ситуация на рынке: эмоции часто искажают восприятие, заставляя видеть подтверждение там, где его нет.

Трейдинг — это мир точных расчётов и вероятностей. Опирайтесь только на собственные данные, тщательно фиксируйте и анализируйте результаты своей торговли.
Не стоит слепо доверять даже статистике своего наставника: его опыт и понимание могут сильно отличаться от ваших.

Именно своя собственная статистика и работа над ошибками станут залогом успешного развития в трейдинге.