Финансовые рынки представляют собой экономические механизмы, регулирующие перемещение капитала между различными субъектами хозяйственной деятельности. В их число входят государственные учреждения, коммерческие предприятия и частные лица.

Одни участники нуждаются в кредитах для реализации стратегических целей, страхования рисков и интеграции в мировую экономику. Другие стремятся не только сохранить, но и приумножить свои активы.

Финансовые рынки создают условия для взаимодействия этих групп и делятся на несколько категорий в зависимости от их функций и целей:

• валютный рынок;
• долговой рынок;
• денежный рынок;
• срочный рынок;
• фондовый рынок;
• товарный рынок.

Денежный рынок: основа финансовой системы

Финансовая система мира функционирует по принципу пирамиды, в основании которой находится денежный рынок. Его часто называют «кровеносной системой» экономики, так как он обеспечивает движение краткосрочных инвестиций. Цены на финансовые активы здесь формируются под влиянием спроса и предложения.

Ключевыми параметрами денежного рынка выступают уровень ликвидности и уровень риска. Данный сегмент финансов подвергается серьезному влиянию монетарной политики центральных банков, включая Федеральную резервную систему США.

Когда финансовое положение контрагентов ухудшается, растут риски невозврата кредитов. В результате банки повышают ставки по займам, что делает фондирование более дорогим. Чем больше неопределенности на рынке, тем выше стоимость привлечения капитала.

Долговой рынок: центр финансовой пирамиды

Долговой рынок, также известный как рынок капитала, находится в середине финансовой структуры. Здесь обращаются долговые инструменты с длительным сроком использования, включая облигации и другие виды ценных бумаг. Эти активы позволяют компаниям привлекать финансирование на срок более одного года и использовать полученные средства по своему усмотрению.

Надежность заемщика оказывает прямое влияние на доходность ценных бумаг: чем выше вероятность дефолта, тем больше доходность облигаций. Центральные банки могут воздействовать на рынок через денежное стимулирование, снижая стоимость облигаций ненадежных эмитентов. В результате даже компании с нестабильным финансовым положением получают возможность улучшить свою ситуацию.

Развитый рынок капитала является признаком стабильной и зрелой экономики, а также важным элементом современных экономических систем.

Фондовый рынок: вершина финансовой системы

Фондовый рынок, находящийся на верхушке пирамиды, часто становится объектом внимания СМИ. Однако в масштабах всей экономики он не играет столь фундаментальной роли.

Главная задача этого сегмента – привлечение инвестиций в бизнес. Компании выпускают акции, которые становятся доступными для покупки физическим и юридическим лицам. Акции котируются на биржах, а их стоимость меняется в зависимости от экономического положения эмитента и рыночных тенденций.

Валютный рынок: связующее звено

Валютный рынок объединяет все вышеперечисленные сегменты. Покупка акций зарубежных компаний требует приобретения валюты той страны, в которой зарегистрирован эмитент. Например, для инвестирования в новозеландские предприятия необходимо приобрести новозеландский доллар.

Кроме того, валютный рынок играет ключевую роль в международной торговле, обеспечивая расчеты при экспортно-импортных операциях. Он характеризуется высокой ликвидностью, непрерывностью и значительным объемом торгов.

Каждый из финансовых рынков выполняет уникальные задачи, но в совокупности они формируют сбалансированную экономическую систему, обеспечивая эффективное перераспределение капитала.

Все активы, представленные на рынке Форекс, взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга, изменяя стоимость других финансовых инструментов. Такой процесс носит название корреляции и играет ключевую роль в аналитике финансовых рынков.

Благодаря корреляции трейдеры могут эффективно минимизировать риски и увеличивать доходность, осуществляя торговые операции с несколькими валютными парами одновременно.

Как определить степень корреляции, использовать её в стратегии и какую полезную информацию она предоставляет? Об этом расскажем далее.

Понятие корреляции валютных пар

Корреляция показывает степень взаимозависимости между валютными парами. Движение одной пары может полностью совпадать с движением другой, либо быть зеркальным, когда рост одной сопровождается снижением другой.

Если движение пар совпадает – это называется прямой корреляцией. Если графики идут в противоположном направлении – обратной.

Примеры:

• Прямая корреляция: стоимости активов движутся в одном направлении.

• Обратная корреляция: котировки активов изменяются в противоположных направлениях.

Использование корреляции помогает компенсировать убытки по одной паре прибылью по другой и делает анализ рынка более точным.

Чтение таблицы корреляции

В таблицах корреляции указывается коэффициент связи между активами, который варьируется от -1 до +1. Значение +1 говорит о синхронном движении пар, -1 – о зеркальном, 0 – об отсутствии связи.

Различают три уровня корреляции:

• Низкая
• Средняя
• Высокая

Пример корреляции EUR/USD с другими активами рассчитывается на основе 300 периодов и 1-часового временного интервала.

Важно учитывать актуальность рыночных данных и источник котировок. Рекомендуется выбирать брокеров, выводящих ордера на межбанк и имеющих независимый аудит.

Факторы изменения коэффициента корреляции:

• Колебания цен на сырьё.
• Фундаментальные изменения в экономике.
• Изменения в денежно-кредитной политике.

Как рассчитать корреляцию

Корреляцию можно вычислить вручную в MS Excel с помощью функции =CORREL(range1, range2). Важно учитывать временные интервалы: месяц, 3 месяца, полгода, год. Специалисты советуют обновлять данные каждую неделю для точности.

Также существуют индикаторы корреляции, автоматически выдающие готовые значения.

Применение корреляции в трейдинге

Знание взаимосвязи валютных пар помогает управлять волатильностью портфеля и увеличивать точность прогнозирования. Например:

• Золото имеет обратную корреляцию с долларом США.
• Канадский доллар и нефть движутся в одном направлении.

Основные принципы торговли с корреляцией:

1. Учитывайте влияние коррелирующих валют.
2. В краткосрочной торговле коэффициенты менее эффективны.
3. Форекс динамичен – даже сильная корреляция может измениться.
4. Избегайте поверхностного применения корреляции (например, одновременного открытия разнонаправленных позиций).
5. Диверсифицируйте риски, работая с парами с корреляцией 0,8 и выше.

Важный аспект – волатильность

Корреляция не означает точное совпадение ценовых движений. Например, если EUR/USD вырос на 50 пунктов, GBP/USD может подняться всего на 30 пунктов.

Используйте корреляцию для поиска точек входа и выхода. Например, если EUR/USD находится у уровня поддержки, а GBP/USD и USD/JPY показывают аналогичную динамику, это может быть сигналом к открытию позиции.

Советы новичкам

Профессиональные трейдеры советуют:

• Избегать разнонаправленных позиций с зеркально движущимися парами.
• Диверсифицировать риски через инвестирование в пары с корреляцией выше 0.
• При работе с отрицательной корреляцией использовать хеджирование для защиты от убытков.

Хеджирование и диверсификация

Пример хеджирования: Трейдер продаёт EUR/USD и ожидает тейк-профита, но выходит новость, способная изменить рынок. Зная об обратной связи с USD/CHF, он продаёт и эту пару, защищая себя от скачков цены.

Пример диверсификации: Трейдер покупает AUD/USD и хочет открыть ещё две позиции. Анализируя корреляцию, он замечает, что USD/RUB и GBP/JPY наименее связаны с AUD/USD. Таким образом, он минимизирует риск падения всей группы активов.

Применение корреляции в трейдинге

Корреляция используется в стратегиях парного трейдинга, фундаментального анализа и краткосрочных сделках.

Итог

Корреляция – важный инструмент, который при грамотном применении позволяет повысить эффективность торговли. Однако рынок изменчив, поэтому даже сильные взаимосвязи могут ослабнуть.

Трейдер должен всегда следить за графиками, адаптироваться к рыночным условиям и использовать корреляцию в сочетании с другими методами анализа.

Используйте корреляцию как технический индикатор для подтверждения сигналов и оптимизации стратегий торговли!

Обновленный торговый терминал MetaTrader 5: руководство по установке и настройке

Последняя версия популярной платформы MetaTrader завоевала широкую популярность среди трейдеров. В этом обзоре рассмотрим, как установить и настроить MT5, а также его основные функциональные возможности.

Стоит отметить, что MetaTrader 5 не является кардинально новой разработкой по сравнению с MT4, а представляет собой улучшенную версию с расширенным набором инструментов и функций.

Содержание:

1. Как скачать и установить MetaTrader 5
2. Настройка терминала после установки
3. Руководство по открытию ордеров в MT5

Как скачать и установить MetaTrader 5

MetaTrader 5 — это современная 64-битная торговая платформа, которая легко устанавливается на ПК и мобильные устройства. Скачать установочный файл можно на официальном сайте Gerchik & Co, выбрав соответствующую вкладку в разделе «Трейдеру». После перехода на страницу загрузки вы найдете файлы для установки, руководство по настройке и видеоматериалы по работе с терминалом.

После скачивания установочного файла запустите его и следуйте подсказкам мастера установки. По завершении процесса войдите в систему и приступайте к настройке рабочего пространства.

Настройка рабочего места в MT5

После установки запустите программу и авторизуйтесь в своем торговом аккаунте. Для этого:

1. Найдите в нижнем правом углу кнопку подключения и нажмите на нее.
2. В появившемся окне введите номер счета, пароль и выберите сервер.

Полезный совет:
Чтобы не вводить данные при каждом запуске, отметьте галочкой «Сохранить пароль».

Следующий этап — настройка интерфейса, работа с графиками и установка ордеров.

Как открыть и настроить график в MT5

• Открытие графика: перейдите в меню «Файл» → «Новый график» и выберите нужный инструмент.
• Настройка графика: кликните правой кнопкой мыши по графику, выберите «Свойства» и задайте цветовую схему, параметры отображения и другие настройки.
• Сохранение шаблонов и профилей:
  • Для сохранения шаблона нажмите на график → «Шаблоны» → «Сохранить шаблон».
  • Для сохранения профиля: «Файл» → «Профили» → «Сохранить профиль».

В результате вы получите персонализированное рабочее пространство с удобным доступом к графикам, индикаторам и инструментам для анализа.

💡 Интересный факт
В MT5 добавлено больше индикаторов, чем в MT4, а также увеличено количество таймфреймов (21 вместо 9) и графических объектов (44). Это позволяет более детально анализировать рынок перед открытием сделок.

Открытие ордеров в MetaTrader 5

Технически процесс установки ордеров в MT5 не сильно отличается от MT4, однако в новой версии добавлены два дополнительных типа отложенных ордеров.

Возможности установки ордеров:

✅ Рыночные ордера:

• Buy и Sell — покупка или продажа по текущим ценам Ask и Bid.

✅ Классические отложенные ордера:

• Buy Stop и Sell Stop — отложенные сделки на пробой.
• Buy Limit и Sell Limit — ордера на откат.

✅ Новые типы ордеров:

• Buy Stop Limit — покупка после пробоя уровня и последующего отката.
• Sell Stop Limit — продажа с аналогичным принципом работы.

Эти новые виды отложенных ордеров позволяют более точно входить в рынок после подтверждения уровня, что повышает вероятность удачной сделки.

MetaTrader 5 — мощный инструмент для торговли, который остается интуитивно понятным даже для тех, кто привык к MT4. Новая версия предлагает больше инструментов для анализа рынка и точного открытия позиций.