Экономика
Pivot Points в трейдинге: как использовать уровни разворота
Определение точки разворота на графике — заветная цель множества трейдеров. Если удачно войти в сделку на начальной стадии смены тренда, можно извлечь наибольшую выгоду. Но как это реализовать? В данном случае помогают Pivot Points — опорные точки, также называемые точками поворота. Давайте разберемся, что они собой представляют и как их применять.
Что представляют собой Pivot Points
Pivot в переводе с английского означает точку вращения. В трейдинге Pivot Points представляют собой ценовые отметки, от которых с высокой вероятностью возможно изменение направления движения рынка.
Эти уровни стали известны благодаря Джесси Ливермору, который советовал их использование в трейдинге.
Для определения области потенциального разворота применяются специальные алгоритмы. С их помощью можно выявить уровень, где цена меняет направление, что позволяет войти в сделку с оптимальным соотношением риска и прибыли. Иногда этот показатель может достигать 1:10, если удается определить ключевые экстремумы.
Важно понимать, что Pivot Points не являются универсальным инструментом и могут выдавать ложные сигналы. Существует несколько способов их расчета, каждый из которых использует различные формулы и исходные данные.
Виды методов расчета Pivot Points:
- Традиционный метод — используется биржевыми трейдерами на протяжении многих лет.
- Классический расчет — похож на традиционный, но с небольшими отличиями в формуле.
- Метод Вуди — основан на учете уровня закрытия предыдущего дня.
- Фибоначчи — использование известных уровней для определения зон разворота.
- Уровни DeMark — разработка аналитика фонда SAC Capital Advisors, использовавшего их для предсказания рыночных разворотов в 2011 и 2013 годах.
- Метод Camarilla — использует уникальные коэффициенты для вычисления уровней.
Формулы расчета Pivot Points
Традиционный метод
Основная опорная точка вычисляется как среднее значение максимальной, минимальной цены и цены закрытия предыдущего дня:
Pivot = (High + Low + Close) / 3
На основе этой точки рассчитываются уровни поддержки и сопротивления:
Resistance 1 = (2 × Pivot) − Low
Support 1 = (2 × Pivot) − High
Resistance 2 = Pivot + (R1 − S1)
Support 2 = Pivot − (R1 − S1)
Resistance 3 = High + 2 × (Pivot − Low)
Support 3 = Low − 2 × (High − Pivot)
Метод DeMark
Этот способ учитывает направление предыдущей свечи:
- При медвежьей свече:
P = High + (2 × Low) + Close
- При бычьей свече:
P = (2 × High) + Low + Close
- При доджи-свече:
P = High + Low + (2 × Close)
Метод Вуди
Здесь акцент делается на цену закрытия предыдущей сессии:
Pivot = (High + Low + (2 × Close)) / 4
Метод Camarilla
Добавляет коэффициенты, позволяющие определить четыре уровня поддержки и сопротивления:
Support 1 = Close − (High − Low) × 1,1 / 12
Support 2 = Close − (High − Low) × 1,1 / 6
Support 3 = Close − (High − Low) × 1,1 / 4
Support 4 = Close − (High − Low) × 1,1 / 2
Resistance 1 = (High − Low) × 1,1 / 12 + Close
Resistance 2 = (High − Low) × 1,1 / 6 + Close
Resistance 3 = (High − Low) × 1,1 / 4 + Close
Resistance 4 = (High − Low) × 1,1 / 2 + Close
Применение Pivot Points в трейдинге
На рынке Forex использование этих уровней имеет особенности:
- Торги ведутся круглосуточно, поэтому важно учитывать временные зоны.
- Метод расчета выбирается в зависимости от стратегии и торгового инструмента.
- Волатильность валютного рынка выше, чем фондового, поэтому необходимо учитывать влияние новостей.
- Следует анализировать тренд на разных таймфреймах.
Как использовать Pivot Points:
- Если цена закрепляется ниже опорной точки, стоит рассматривать сделки на продажу.
- Если цена выше Pivot, можно искать возможности для покупок.
- Дополнительные методы анализа помогут определить окончание движения и возможный разворот.
Как торговать с Pivot Points
Основные подходы:
- Торговля на отскок — вход осуществляется после того, как цена достигла уровня и отскочила.
- Торговля на пробой — вход после уверенного пробоя уровня поддержки или сопротивления.
При открытии позиций важно учитывать:
- Импульс движения.
- Направление тренда.
- Объемы торгов.
- Уровни Stop Loss и Take Profit.
Методика торговли с использованием уровней Pivot: пример применения
Рассмотрим один из вариантов использования центральной точки Pivot и ближайших уровней поддержки и сопротивления для открытия позиций на рынке.
1. Оценка начала торговой недели
Перед открытием сделки анализируем, как цена расположилась относительно пивот-уровня. Если торги начались ниже центральной точки, приоритет отдается продажам. Если выше — рассматриваем покупки.
2. Ожидание касания значимых уровней
Дожидаемся, когда цена подойдет к первому уровню сопротивления или поддержки. Это может стать сигналом для входа в рынок.
3. Реакция на пересечение уровня Pivot
При движении цены в обратном направлении относительно пивот-уровня рассматриваем сделки на отскок от границ диапазона, который формируют центральная точка, первая поддержка и первое сопротивление. Если цена долго находится в боковике, возможен резкий выход из него.
4. Подтверждение пробоя
Если цена пробивает уровень, ждем подтверждения этого движения, после чего входим в рынок. При торговле на повышение необходимо дождаться, когда сопротивление станет поддержкой. В обратном случае (при продажах) важно удостовериться, что пробитый уровень поддержки превратился в сопротивление.
5. Определение целей
Ближайшие уровни становятся ориентирами для фиксации прибыли. При покупке это Resistance 2 и 3, при продаже — Support 1 и 2.
6. Расстановка стоп-лоссов
Стоп-лосс устанавливаем за границей уровня, от которого совершена сделка, ориентируясь на экстремумы цены.
7. Частичная фиксация прибыли
При достижении первой цели можно закрыть часть позиции, а остаток оставить, передвинув стоп-лосс в безубыток.
8. Фиксация прибыли вручную
Если цена разворачивается, не достигнув целевого уровня, фиксируем прибыль вручную.
9. Работа в боковом канале
В боковом диапазоне ключевыми границами выступают Support 1 и Resistance 2.
Индикаторы для работы с Pivot Points
Определить точки пивот можно вручную или с помощью индикаторов, доступных в MetaTrader 4 и 5.
- Pivot Points Indicator – строит уровни по разным формулам (Fibonacci, Camarilla, DeMark, Woodie и стандартная).
- Pivot Points (SwingTree) – схож с расчетами по методике Woodie, дает четкие точки входа.
- Pivot (Poul Trade Forum) – совмещает уровни пивот с направлением тренда.
Свечные модели и Pivot Points
Использование свечных паттернов вблизи уровней Pivot усиливает достоверность сигналов. Один из таких паттернов — Pivot Point Reversal (PPR).
- Бычий PPR: две медвежьи свечи, последняя из которых обновляет минимум, затем появляется бычья свеча.
- Медвежий PPR: две бычьи свечи, последняя из которых обновляет максимум, после чего появляется медвежья свеча.
Эти паттерны схожи с пин-барами, но без длинных теней.
Советы по использованию Pivot Points
- Данные об уровнях можно получить с аналитических сайтов.
- Расчеты ведутся на основе предыдущей свечи, но используются на младших таймфреймах (M5–M30).
- Важно учитывать, где открылся рынок: выше или ниже точки Pivot.
- Если сессия открылась за пределами первого уровня поддержки/сопротивления, ждем возврата к центру.
- Входить в сделку следует после подтвержденного отскока или пробоя.
- Take-Profit размещаем у ближайшего уровня, а Stop-Loss — за уровень входа.
- Следим за трендом на старших таймфреймах.
- Комбинируем Pivot Points с другими методами анализа.
- Учитываем влияние новостей и возможные всплески волатильности.
Фильтрация ложных сигналов
Ложные пробои можно отсеивать с помощью индикатора Real Market Volume, который анализирует рыночные объемы.
- Показывает скопления заявок крупных игроков.
- Совпадение уровней объемов и пивот-уровней увеличивает точность сигналов.
- Рост объемов подтверждает тренд, снижение — сигнализирует о возможном развороте.
Использование технических уровней
Дополнительно можно отмечать на графике ключевые уровни:
- Исторические максимумы и минимумы.
- Зоны консолидации.
- Зеркальные уровни (ранее работавшие и как поддержка, и как сопротивление).
Оценка стратегии и риск-менеджмент
Чтобы убедиться в эффективности метода, тестируем его на демо-счете:
- Определяем условия входа (например, совпадение двух уровней).
- Фиксируем, где будем выходить (TP и SL).
- Записываем все сделки в дневник.
- Анализируем итоги после 100 и более сделок.
- Оптимизируем стратегию при необходимости.
Риск-менеджмент:
- Размер стоп-лосса не должен быть слишком маленьким или большим.
- Соотношение риска и прибыли оптимально в пределах 1:2–1:3.
- Объем сделки рассчитываем с учетом допустимой просадки.
- Эмоции контролируем с помощью специальных инструментов (например, Risk-Manager).
Итог
Pivot Points — полезный инструмент для внутридневной торговли, но не универсальная стратегия. Для повышения точности его рекомендуется комбинировать с объемными индикаторами, свечными паттернами и классическим техническим анализом.
Еврозона
В апреле розничные продажи в зоне евро остались на уровне предыдущего месяца. Напомним, в марте зафиксировано снижение показателя на 0,6%, и эксперты ожидали восстановления в апреле. Однако рост оказался скромным — годовой прирост составил лишь 1,4%, что ниже ожиданий аналитиков. Наиболее заметное падение продаж произошло в Германии и Бельгии. Во Франции и Испании, напротив, наблюдалось оживление покупательской активности.
Особенно низким спросом в этот период пользовались одежда и бытовая техника.
США
Американский рынок труда в мае показал самый слабый рост за последние пять лет. Причиной стало снижение занятости в производственном секторе и забастовка сотрудников Verizon. За месяц в несельскохозяйственном секторе появилось лишь 38 тысяч новых рабочих мест, что значительно ниже ожидаемых 164 тысяч. Это худший показатель с осени 2010 года.
Производственный сектор сократился на 36 тыс. рабочих мест — антирекорд с февраля 2010-го. Даже если не учитывать влияние забастовки, рост занятости не превысил бы 72 тыс. человек. Несмотря на это, уровень безработицы снизился до 4,7%, однако частично из-за ухода людей с рынка труда.
Среднечасовой доход вырос на 0,2% — до 2,5% в годовом выражении. Для ускорения инфляции, как отмечают экономисты, необходим рост на 3–3,5%. В частном секторе создано всего 25 тыс. рабочих мест — минимальный показатель с 2010 года.
Такие данные вызвали обвал доллара на валютном рынке: пара EUR/USD подскочила более чем на 200 пунктов, протестировав отметку 1.1372.
Китай
Народный банк Китая в понедельник поднял курс юаня к доллару на 0,45%, установив его на уровне 6,5497 юаня. Это на 296 пунктов ниже курса предыдущей пятницы. Неделей ранее регулятор фиксировал курс юаня на самых низких позициях с 2011 года.
Напомним, с 2005 года курс китайской валюты постепенно укреплялся, особенно активно в 2009–2014 годах. Однако в августе 2015 года Центробанк Китая внезапно девальвировал юань, вызвав панические настроения на биржах. В начале 2016 года последовало новое ослабление — более чем на 1,5%, что стало крупнейшим движением курса с момента прошлогоднего обвала.
Нефть
Мировые котировки нефти в понедельник демонстрируют стабильный рост. Фьючерсы на Brent с поставкой в августе подорожали до 50,08 долларов за баррель, а контракты на WTI — до 49,13 долларов.
По данным Baker Hughes, за неделю количество буровых в США выросло на 4 единицы и составило 408 установок. Число буровых по добыче нефти увеличилось на 9 — до 325. Несмотря на это, в годовом выражении снижение составляет почти 53%.
Рынок поддерживает и прогноз главы департамента экономического развития Абу-Даби — Али Маджеда аль-Мансури. В интервью он выразил уверенность, что к концу года цена может достичь 55–60 долларов.
Туризм и налоги в Греции
Из-за нестабильности в странах Ближнего Востока (Египет, Турция, Тунис) всё больше туристов выбирают Грецию. За первый квартал текущего года число приезжих увеличилось на 6,1%. Туризм остается единственной активно развивающейся отраслью в экономике страны, обеспечивая занятость для 20% населения.
Однако новый налоговый пакет, принятый парламентом, может ухудшить ситуацию. С 1 июня вступил в силу повышенный НДС на алкоголь, кофе, табак и гостиничные услуги, что создает риски для ключевого сектора.
BHS: конец эпохи
Британская торговая сеть BHS, основанная в 1928 году, объявила о банкротстве. Это приведёт к закрытию 11 тыс. рабочих мест. Конкуренция со стороны таких брендов, как H&M, Zara и Primark, вытеснила BHS с рынка: за 15 лет доля сети сократилась с 2,5% до 1%.
Основной причиной кризиса эксперты называют политику бывшего владельца Филипа Грина, который вместо инвестиций направлял прибыль на выплату дивидендов.
Индикатор Real Market Volume: мощный инструмент анализа от Gerchik & Co
Компания Gerchik & Co разработала и внедрила на рынок уникальный аналитический продукт — индикатор Real Market Volume. Он обеспечивает пользователю наглядную картину распределения объёмов на валютном рынке, демонстрируя ключевые действия крупных участников. Индикатор отражает тесную взаимосвязь между объёмами торгов, ценовыми изменениями и временными интервалами.
Благодаря этому инструменту трейдер может синхронизировать свои действия с профессионалами рынка Форекс, получая преимущества в анализе и принятии решений. Это реальный шанс для клиентов компании повысить финансовую отдачу от торговли.
Индикатор доступен в разделе «Меню ‑ Сервис» в личном кабинете и предназначен для пользователей, прошедших верификацию.
Real Market Volume и его функциональность
Данные, получаемые от Чикагской товарной биржи (CME), поступают напрямую без задержек, поскольку они закупаются брокером. Бесплатная версия сопровождается 20-минутной задержкой, что может существенно повлиять на результат при высокой волатильности рынка.
Инструмент одинаково полезен как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов. Не потребуется искать нужную информацию на сторонних ресурсах — вся аналитика представлена в терминале в удобном формате.
Основные преимущества Real Market Volume:
- визуализация действий ведущих участников рынка;
- быстрая идентификация ключевых торговых уровней и снижение вероятности неудачных входов;
- расширенные данные для анализа динамики цен с учётом распределения объёмов;
- прирост вероятности успешной сделки до 53%;
- точная оценка значимости торговых уровней;
- настройка диапазонов и периодов анализа по усмотрению трейдера;
- отсутствие лимита на число открытых графиков валютных пар;
- отображение Point of Control (наиболее активная ценовая зона торгов);
- сокращение количества неэффективных стоп-приказов более чем на 40%;
- эффективный инструмент для ежедневного мониторинга рыночных трендов.
Технические особенности и удобство использования
Real Market Volume отличается высокой производительностью. Он способен обрабатывать поток до 100 котировок в секунду по каждому активу. Поддерживается анализ валютных пар и таких индексов, как Nasdaq и S&P 500.
Трейдер видит рыночные объёмы в реальном времени. Принцип прост: цена движется от зоны ликвидности к следующей области интереса. Сначала происходит накопление позиции, затем — её распределение по наименее сопротивляющемуся пути.
Обновление данных выполняется автоматически каждые 5 минут, либо вручную — при изменении параметров. Индикатор учитывает форвард-пойнт — разницу между спотовыми и фьючерсными котировками — и самостоятельно корректирует положение.
Графическое представление и будущее развитие
Индикатор отображается в виде горизонтальной диаграммы, где по выбранному времени видно объёмное распределение по цене. Выделенные объёмы формируют так называемую «зону стоимости» — наиболее привлекательную область для крупных инвесторов.
В перспективе Real Market Volume получит доступ к данным NYMEX и COMEX, с добавлением новых инструментов: нефти, золота и других активов. Количество поддерживаемых инструментов будет увеличиваться, а функционал — совершенствоваться.
Индикатор отлично подходит для работы в интрадей, среднесрочной торговле и стратегиях сопровождения трендов. Решения от Gerchik & Co направлены на повышение эффективности работы трейдера и упрощение анализа. Использование Real Market Volume делает торговлю более осознанной, продуктивной и уверенной.
Индикатор «Real Market Volume» от Gerchik & Co: инновационный инструмент для успешной торговли
Компания Gerchik & Co представила трейдерам уникальную разработку — индикатор «Real Market Volume», который открывает новые горизонты в анализе и прогнозировании движения рынка. Использование этого инструмента даёт весомое преимущество, помогая значительно повысить количество прибыльных сделок.
Основные преимущества индикатора «Real Market Volume»
Этот индикатор отвечает современным требованиям трейдинга и отличается высокой точностью, простым интерфейсом и удобством в использовании.
С его помощью вы сможете:
- Точно определять направление рыночного тренда.
- Отслеживать появление крупных игроков на рынке.
- Анализировать реальные объёмы, распределяемые покупателями и продавцами.
- Находить стратегически важные точки входа и выхода.
- Получать достоверные объёмные данные без необходимости обращения к сторонним источникам.
Индикатор поддерживает гибкую настройку рабочих параметров: вы можете задать желаемые временные периоды, настроить диапазоны, а также открыть неограниченное количество графиков одновременно.
Универсальность и адаптивность
«Real Market Volume» работает со всеми таймфреймами и отлично вписывается в любую торговую стратегию — от скальпинга до среднесрочной торговли. Поддерживается работа с популярными валютными парами, индексами S&P 500 и Nasdaq. Все данные поступают напрямую с биржи CME — без задержек и искажений.
Как подключить индикатор
Если вы уже являетесь клиентом Gerchik & Co и прошли верификацию, у вас есть возможность протестировать индикатор бесплатно в течение 30 дней.
Для этого выполните следующие шаги:
- Авторизуйтесь в личном кабинете на сайте.
- Перейдите в раздел «Сервисы».
- Скачайте и установите индикатор.
Если вы ещё не клиент, просто зарегистрируйтесь и пройдите верификацию, чтобы получить доступ к инструменту.
Продление доступа и бонусы
По окончании пробного периода вы можете продолжить использование, пополнив счёт на сумму от $500. После пополнения индикатор продолжит работу автоматически.
Дополнительно вы получите ценные бонусы:
- Пополнение на $500 — готовая стратегия для торговли.
- Пополнение от $1000 — стратегия и обучающие материалы по эффективному применению индикатора в трейдинге.
Заключение
Индикатор «Real Market Volume» от Gerchik & Co — это ключ к глубинным рыночным процессам, которые остаются незаметными для большинства участников рынка. С его помощью вы получите уникальную информацию, усилите свои аналитические возможности и сможете вывести свою торговлю на новый уровень.
Не упустите шанс взглянуть на рынок под другим углом и улучшить свои результаты уже сегодня
- Бизнес1 год назад
Сколько налогов поступило в бюджет от сервисов такси за три месяца
- Бизнес1 год назад
«Цифровая маркировка воды и напитков снизит объемы теневого сегмента» — Налоговый комитет
- Бизнес1 год назад
В феврале Центробанк оштрафовал три коммерческих банка
- 1 год назад
China Nuclear Uranium могут привлечь к разработке урановых рудников в Узбекистане
- 1 год назад
Официальный курс доллара от Центробанка установил новый рекорд
- 1 год назад
Отраслевые ассоциации предлагается перевести в структуру ТПП
- 1 год назад
К строительству жилых домов подрядчиков будут допускать в зависимости от рейтинга
- Бизнес1 год назад
Более 900 млн сумов было расхищено при закупке компьютеров для школ